اصرار بیمه‌گران اتکایی بر نادیده نگرفتن مدلهای داخلی مدیریت ریسک توسط نهادهای قانونگذار

بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی سابقه‌ای طولانی در زمینه‌ی مدیریت ریسک خصوصا ریسک‌های پیچیده‌ی صنعت دارند و برای انجام موفقیت‌ آمیز آن، استفاده از مدل‌های داخلی برای انجام مدیریت ریسک صحیح، اداره‌ی کسب وکار و برآوردن الزامات توانگری مورد نیاز است.

 

بحث‌های اخیر در انجمن بین‌المللی ناظران بیمه پیرامون به کارگیری مدل های داخلی جهت تعیین سطح توانگری قانونی و امکان نظارت افزون در اروپا، این پیشرفت را در معرض خطر قرار می‌دهد. گزارش منتشره‌ی اخیر هیئت مشاوران اتکایی با عنوان "مدل‌های داخلی: چشم انداز اتکایی" بیان می‌کند که چگونه مدل‌های داخلی، دقیق‌ترین معیار اندازه‌گیری ریسک برای بیمه‌گران اتکایی و مطلوبترین معیار در مدیریت ریسک هستند.
چشم‌انداز جهانی ریسک به سرعت در حال تغییر است؛ موج اثرات منفی بحران‌های مالی به سمت اروپا در حرکت است، تغییرات اقلیمی تاثیر فزاینده بر تعدد رخداد حوادث آب و هوایی شدید دارد، جامعه تحت فشار است تا به ریسک‌های ناشی از افزایش سن جمعیت پاسخ دهد و همچنین پیشرفت‌های فناوری، مردم و کسب و کارها را در معرض ریسک های سایبری قرار می‌دهد. وفق دادن خود با این قبیل تغییرات و شناسایی ریسک‌های نوظهور، کانون مدل‌های کسب وکار اتکایی است.    
تنوع بالا، پیوستگی‌های داخلی پیچیده و اثرات تداخلی ریسک‌ها نیازمند مدل های پیچیده ی متناسب است. در طی 20 سال گذشته ، بیمه‌گران بین‌المللی به طور گسترده در طراحی مدل های داخلی خود سرمایه‌گذاری کردند که خود نشان دهنده‌ی اهمیت مدیریت و اداره‌ی ریسک به شکل صحیح آن است.


*در معرض تهدید قرار گرفتن مدل‌های داخلی با اهمیت   
مدل های داخلی مدیریت ریسک مزایای زیادی دارند از جمله اینکه سبب می‌شوند که نمایه‌ی خطر شرکت‌ها شفاف‌تر شده و مذاکرات فی‌مابین ناظران و شرکت تقویت گردد. این خود سبب می‌شود تا مدل‌سازی‌های مدیریت ریسک به صورت موردی و به ازای هر ریسک صورت بگیرد و به تبع آن نمایه‌ی ریسک شرکت نیز به صورت دقیق‌تر منعکس می‌شود.
اما در پی بحران مالی، مذاکرات متعددی بر سر نقاط قوت مدل های داخلی در مقایسه با مدل های استاندارد شده‌ی دیگر صورت گرفته است. تا به امروز، ناظران در اروپا اهمیت نقش مدل های داخلی مدیریت ریسک را برای الزامات توانگری در چارچوب استاندارد توانگری 2 و آزمون توانگری سوییس پذیرفته اند که بر این اساس به کمک مدل های داخلی می‌توان توانگری را طبق اهداف و ملاحظات قانونی محاسبه نمود. هرچند ، گفتگوهای اخیر در بین ناظران در انجمن بین المللی ناظران بیمه بر سر امتیاز دادن به مدل های داخلی و همچنین در نهاد بیمه و مستمری بازنشستگی اروپا بر سر نظارت بر مدل‌های داخلی جهت سنجش این مدل ها به کمک الگوها، شاخص های مطلوبیت و فرمول های استاندارد و محدودیت‌های موجود در حیطه ی پوشش مدل‌ها (به عنوان مثال در مدل های بخشی) موفقیت در توسعه مدل های داخلی در معرض خطر قرار گرفته و شناسایی مزایای این مدل ها با شکست مواجه شده است.


*اتفاق نظر در از بین بردن شکاف حمایتی
با توجه به چشم انداز در حال تغییر جهانی، انتظار می رود که تقاضا برای بیمه افزایش یابد. در نتیجه به دنبال افزایش تقاضا برای بیمه، افزایش تقاضا برای اتکایی نیز انتظار می‌رود. نهادهای قانون گذار و شرکت‌ها در این خصوص و در جهت از بین بردن شکاف حمایتی (شکاف بین تقاضا برای بیمه و اتکایی) با هم اتفاق نظر دارند اما برای تحقق این امر به شیوه‌ ی درست آن، چارچوب قانون‌گذار باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد تا منطبق با خصوصیات هر منطقه باشد و در عین حال از نمایه در حال تغییر ریسک بیمه‌گران اتکایی جهانی نیز غافل نماند. در این خصوص، مدل‌های داخلی به خوبی قادراند منعکس کننده‌ی خصوصیات منطقه‌ای و چشم انداز در حال تغییر ریسک باشند.  


*بنابراین، آیندهی استفاده از مدلهای داخلی چگونه خواهد بود ؟
پاسخ هیئت مشاوران اتکایی به این سوال در نشریات این گونه بیان شده است که چارچوب قانون‌گذاری مترقی باید بداند که روش‌های استاندارد یافته، محدودیت‌های قابل توجهی نیز برای بیمه گران اتکایی فعال در سطح بین المللی دارند. مدل های داخلی برای دستیابی به اهداف انجمن بین المللی ناظران بیمه به جهت همخوانی با استاندارد بین المللی سرمایه حائز اهمیت هستند و از این حیث (این مدل‌ها) باید در اولین خوانش از این استاندارد لحاظ گردند. هیئت مشاوران اتکایی، نهاد بیمه و مستمری بازنشستگی اروپا و ناظران منطقه ای را تشویق می نماید تا از تاکید بیش از اندازه بر نظارت اجتناب نموده و بر تجربیات بازارهای داخلی در جهت تایید و استفاده از این مدل ها اقدام نمایند. این امر از دید هیئت مشاوران اتکایی در راستای بهبود تعاملات نظارتی بین شرکت‌ها و نهاد ناظر مربوطه بسیار اهمیت دارد و در این صورت است که میتوان مطمئن بود که بر موضوعاتی که حقیقتا در معرض خطر هستند، تمرکز صورت گرفته است.  
منبع: وب سایت سوئیسری

ورود/خروج سهامداران

دفترمرکزی

  • جزیره کیش ، میدان سنایی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.O.B.16
  • کدپستی : 7941778354
  • تلفن : 7 - 7644420785 98+
  • نمابر : 7644420958 98+
  • رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر ارتباطی تهران

  • تهران ، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) ، خیابان قبادیان شرقی ، پلاک 1
  • کدپستی : 1917635711
  • تلفن : 26 - 2188877610 98+
  • نمابر : 2188788964 98+
  • رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس بر روی نقشه

سهامداران

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o
Our website is protected by DMC Firewall!